Name: Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты — Джон К. Халл
Availability: InStock
Author: Джон К. Халл

Главная

Книги

Учебная литература

Студентам ВУЗ'ов

Финансы. Банковское дело

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты — Джон К. Халл

Читать фрагмент

Арт.: 4684929

Автор:		Джон К. Халл
Переводчик:		Дмитрий Клюшин
Переплет:		Мягкий
Страниц:		1072
Формат:		70x100/16

Нет на складе

Нашли дешевле?

Сообщите о появлении

В "Желаемое"

Контакты

• 050-413-64-94, 063-233-0-299
Подробнее →

Доставка

• Курьером по Украине: от 85 грн.
• Новая почта до склада: от 50 грн.
• Укрпочта: от 40 грн.
Подробнее →

Оплата

• Расчет при получении
• Предоплата
Подробнее →

Описание

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.

В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов.

В восьмое издание было внесено ряд новшеств.

Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.

Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт

Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов

Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев

Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала

Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным

Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.

В книге используется версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. Программу можно загрузить с веб-страницы книги, воспользовавшись ссылкой "Файлы к книге".

Об авторе:

Джон К. Халл — профессор по деривативам и риск-менеджменту финансовой группы Maple (школа управления Джозефа Л. Ротмана) при университете Торонто.